Eine Auswahl bereits abgeschlossener Projekte

EBA Stresstest

Eine Genossenschaftsbank musste im Jahr 2014 an dem von der EZB und EBA geforderten Banken-Stresstest teilnehmen. Zur Befüllung des Funding Templates wurden Daten dezentral erhoben, verarbeitet und qualitätsgesichert.  Die Zahlen wurden für die Konzernmeldung aggregiert und als Excel Arbeitsmappe an die Aufsicht gemeldet.

EBA Funding Plan

Für eine Genossenschaftsbank wurde ein dezentraler und zentraler Regelprozess zur Erfassung und Verarbeitung der Planungsdaten im Rahmen der  EBA Funding Plan Anforderung umgesetzt. Auf Basis des EBA Data Point Models wurden Validierungsregeln generiert, die Verstöße direkt in Excel visualisieren und die Datenqualität bis hin zur Erstellung des XBRL sicherstellen.

XBRL Erstellung für EBA Funding Plan

Im Rahmen des EBA Funding Plans wurde für den Einsatz bei einer Spezialbank ein auf RapidRep basierender XBRL-Konverter entwickelt. Die Zahlen, die in einer Excel Arbeitsmappe vorliegen, werden in einem Zug in das XBRL-Format transformiert, so dass sie vorgabenkonform bei der Bundesbank eingereicht werden können. 

XBRL Erstellung für Supervisory Benchmarking Portfolio Meldung

Für die von der EBA aufsichtsrechtlich geforderte Meldung von Benchmarking Portfolios einer Bank wurde ein Konverter entwickelt, welcher es ermöglicht die entsprechenden Zahlen in das XBRL-Format zu transformieren. Die Zahlen liegen in Excel Arbeitsmappen vor und können umstandslos konvertiert und im regelkonformen Format gemeldet werden. 

Stabilisierung Compliance Systeme (Geldwäsche-Monitoring)

Im Rahmen einer Anforderung zur Verbesserung der Datenqualität im Bereich Geldwäsche-Monitoring sowie §24c-KWG-Meldungen einer großen deutschen Wertpapierbank, unterstützte FINARIS die Neuausrichtung des notwendigen Monitorings in direkter Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Compliance. Neben der Erstellung einer umfangreichen Fachkonzeption oblag FINARIS die Erstellung eines detaillierten Regelwerkes für das Daten-Mapping.

Des Weiteren zeichnete sich FINARIS für das Testen der neu entwickelten ETL-Software-Lösung verantwortlich. Basierend auf dem Regelwerk wurde mit Hilfe der RapidRep® Test Suite eine Testautomatisierung realisiert, welche Soll-Ergebnisse für umfangreiche Testdaten ermittelt, diese mit den Ist-Ergebnissen abgleicht und ein umfangreiches Reporting erstellt. Dieses Vorgehen ermöglichte einen vollständigen Test in allen Iteration. Die umfassende und detaillierte Testauswertung trug signifikant zur Qualität der Software und somit zum Erfolg des Projektes bei.

Vorstudie „Umstellung ABACUS DaVinci nach Abacus360“

Für ein Wertpapierhaus wurde eine Vorstudie zur Umstellung von ABACUS DaVinci nach Abacus360 durchgeführt. Ziel war die Analyse der groben Anforderungen, die Ermittlung möglicher Umstellungsalternativen, eine Indikation zur Hardware-Beschaffung sowie die Erstellung einer Grobplanung (Ressourcen, Termine, Kosten, Abhängigkeiten und Risiken). Dazu wurde ein IT- und meldebereichsübergreifender Fragenkatalog erarbeitet, dessen Fragen in Workshops zu den Themen „Vorverarbeitung“, „Reporting und Datenanalyse“, „Vorschau- und Simulationsrechnungen“, „Liquiditätsmanagement“ und „Testing“ zusammen mit dem Hersteller erörtert wurden.

Prozess-/Software-Architekturbewertung - Risikofunktion

Für die Risikofunktion einer Landesbank wurden die Prozesse der dezentralen Marktrisiko- und P&L-Ermittlung (Eigenhandel) sowie die eigenentwickelten Calculation-Engines aufgenommen und analysiert. Ziel war es, die Qualität der aktuellen Architektur und Software-Produkte zu beurteilen, Alternativen zu skizzieren und diese unter technischen und prozessualen Aspekten für eine Neuausrichtung zu bewerten.

Testautomatisierung SEPA-Prozesskette

Zum Zweck des Continuous Testings der Payment Factory einer Großbank wurde ein Pilot zum regelbasierten Testen der systemübergreifenden Prozesskette konzipiert. Das mit dem Konzept implementierte, automatisierte Regressionstesting zeigt unmittelbar Defekte als auch Funktionsänderungen neuer Softwarestände auf und verkürzt die Testzyklen maßgeblich.

Migration von Murex und Calypso

Im Rahmen der Migration zweier Großbanken wurde die Anbindung von Calypso, Murex Currency und eines CFD-Systems an das Buchungssystem fachlich getestet. Im Fokus standen die Buchungslogik, die Konsistenzprüfung von P&L und die korrekte Abbildung von Positionen und Trades. Die Aufgaben umfassten die Mitarbeit an den notwendigen Fach- und Testkonzepten sowie der Review von Testfällen, die Testdurchführung und deren Dokumentation.

Aufbau Auswertungsdatenbank für Liquidity Risk Management (LRM)

In Anlehnung an ABACUS/DaVinci wurde eine Auswertungsdatenbank für das Liquiditätsrisiko-Controlling eines genossenschaftlichen Finanzinstitutes konzipiert und implementiert. Das generische Konzept erlaubt es flexibel auf Änderungen am Datenmodell der Quellapplikaton zu reagieren und zeichnet sich durch seine Einfachheit im Betrieb aus.

Front-to-Back P&L Reconciliation

Analyse der Prozesse für die Front-to-Back P&L-Abstimmung der Finanzfunktion für den Eigenhandel einer Großbank. Dokumentation der Zielarchitektur und Design von Soll-Abstimmprozessen zur Reconciliation auf granularer Positions- bzw. Trade-Ebene. Implementierung und Automatisierung der produktspezifischen Abstimmung mit dem Ziel die Mitarbeiter zu Gunsten der qualitativen Analyse zu entlasten.

Testautomatisierung Abgeltungssteuer

Für das fiskalische Abwicklungssystem einer Großbank wurde eine regelbasierte, hochautomatisierte Testautomatisierung zur Validierung der Beträge auf Jahressteuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen umgesetzt.  Die Regelwerke sind fachlich verständlich und technisch eindeutig und wurden zu einem festen Bestandteil der  fachlichen Anforderungsdokumentation.

Aufbau von globalen Marktdatensystemen

Finaris unterstützte federführend die Entwicklung globaler Marktdatensysteme bei zwei Großbanken. Im Entwicklungsprozess wurden alle Phasen - wie Analyse der Anforderungen, Erstellung der fachlichen und technischen Konzepte, das Qualitätsmanagement, Auswahl der Software und Hardwarekomponenten, Implementierung des Systems und Tests - durch den integrativen Ansatz supportet. In einer späteren Entwicklungsphase des Systems wurde aktiv bei der Entwicklung einer Financial Library zur Berechnung von abgeleiteten Marktdaten (Zinskurven, Kreditkurven, Volatilitätsoberflächen, etc.) als integrativer Bestandteil des Gesamtsystems geholfen.    

Vorstudie Offenlegungsanforderungen BCBS 309

Zur Umsetzung des Standards BCBS 309 für die Offenlegung nach der finalen Veröffentlichung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom Januar 2015 wurde eine Vorstudie bzgl. der Auswirkung auf bestehende Prozesse und zur Aufwandsabschätzung für die Umsetzung durchgeführt. Es wurden sämtliche Requirements erfasst. Auf Basis der Requirements wurde die Abdeckung der Datenanforderungen durch bestehende Systeme untersucht und Anforderungen an zuliefernde  Systeme und Prozesse definiert.  Die Anforderungen betreffen insbesondere Kreditrisiko, Gegenparteirisiko, Verbriefungen und Marktpreisrisiko.

Anwendung zur Berechnung des ökonomischen Kreditrisikos, Stress- und Simulationsrechnungen

Ablösung einer iDV-Lösung durch eine neu konzipierte und erweiterte Lösung für die flexible Erzeugung von beliebigen Stress-Szenarien auf frei definierbaren Portfolien von kreditrisikorelevanten Geschäften, welche auch die Aufgabe der Datenaufbereitung (Rating-Ableitung entlang von Hierarchien, einheitliche Kreditnehmerdaten, ...) und die Verwaltung sämtlicher Daten für die ICAAP-Berichterstattung übernimmt. Die Daten werden in einer Oracle Datenbank gehalten. Die Anwendung wurde in Java realisiert und verfügt neben einem GUI-Interface auch über ein Batch-Interface zur einfachen Automatisierung standardisierter Berechnungen. Die Anwendung bietet dem Benutzer eine sehr hohe Flexibilität, so dass dieser auch komplexeste Simulationen innerhalb der Anwendung Audit-proof und BCBS 239 compliant durchführen kann.

Automatisierte und regelbasierte QS der COREP-Meldungen für das Kreditrisiko

Um die Korrektheit der gesamten Prozesskette einer großen Hypothekenbank von den Ergebnissen des regulatorischen Basel II Rechners bis zu den fertig befüllten Meldebögen zu überprüfen, wurde eine automatisierte Testlösung geschaffen, welche die Soll-Ergebnisse für die Meldebogenbefüllung auf Einzelgeschäftsebene ermittelt und diese mit der von ABACUS/DaVinci ermittelten Befüllung vergleicht. Durch dieses Vorgehen konnten Fehler in der Schnittstellenbelieferung von ABACUS/DaVinci als auch Fehler in ABACUS/DaVinci sehr schnell und umfassend aufgedeckt werden. Ein vollständiger Regressionstest ist mit der Lösung mit minimalem Zeitaufwand möglich, sodass die Lösung später auch zur regelmäßigen QS eingesetzt wurde.

Separation der eCap-Daten einer Tochtergesellschaft

Im Rahmen der Ausgliederung eines Tochterunternehmens mussten die Daten der Tochter aus der sehr umfangreichen und komplexen Konzerndatenbank für das ökonomische Kreditrisiko (in einem Oracle-RDBMS) zur Übergabe extrahiert werden. Es war sicherzustellen, dass nur Daten von Geschäften und Kontrahenten des Tochterunternehmens extrahiert werden. Um sicherzustellen, dass nur die relevanten Daten extrahiert wurden und diese vollständig waren, wurde ein automatisierter Test aufgesetzt, mit welchem die Korrektheit der Separation schon bei Probeläufen nachgewiesen werden konnte. Die Datenseparation erfolgte durch komplexe SQL-Batches (SQLPlus, PL/SQL), der Test erfolgte mit der RapidRep Test Suite.

Basel III Umstellung eines RWA-Stress Rechners einer großen Hypothekenbank

Die Datenbankanwendung einer Bank zur Berechnung von Basel II Kennziffern für Stress-Szenarien musste für die Erfüllung der Basel III Anforderungen angepasst werden. Es wurde ein Umsetzungskonzept erarbeitet, auf dessen Basis die Änderungen implementiert und getestet wurden. Nach dem finalen Test und der Abnahme durch die Fachabteilung wurde die Anwendung weiterhin für regelmäßige und Ad-hoc-Stressberechnungen eingesetzt.

"Risk Reporting und Analysis Solution" für das Kreditrisiko einer Leasing Bank.

Für die Risikoberichtserstellung und für die Risikoanalyse wurde eine SAS-basierte Lösung geschaffen, welche die für die Berichterstattung notwendigen Daten aufbereitet und in einer leicht auswertbaren Form zur Verfügung stellt. Sämtliche relevanten Geschäftsgrößen und Risikokennziffern, sowie alle relevanten Kontrahenteninformationen sind in einem strukturierten Datenmodell abgebildet. Die Lösung erlaubt auch Stress- und Simulationsrechnungen für das Kreditrisiko. Die Ergebnisse werden in der Datenbank gespeichert und fließen in das Reporting ein. Die wohlstrukturierte und aufbereitete Datenbasis wird von der Fachabteilung neben der standardmäßigen Risikoberichterstattung für Analysen und zur Erstellung von Ad-hoc-Reports genutzt.

Datenqualitätssicherung Kreditrisikodaten

Zur Sicherung der Datenqualität für kreditrisikorelevante Daten wurde ein Data Quality Gate für das monatliche Reporting konzipiert und umgesetzt. Neben Domain Value Überprüfungen (z.B. für Asset-Klassen, Ratings, PDs, LGD, etc.) und Konsistenzchecks (z.B. Summe verteilter Sicherheitsteilbeträge übersteigt nicht den Betrag der Sicherheit) wurden auch Tests auf auffällige Veränderungen gegenüber dem Vorstichtag realisiert.

Marktkonformitätsprüfung von derivativen Geschäften

Zur Überprüfung der Marktkonformität von Zinsderivaten einer Großbank wurde eine Lösung geschaffen, die mit unabhängigen Marktdaten die fairen Preise für die zu überprüfenden Geschäfte neu errechnet hat. Dabei wurden abgenommene Rechen-Engines verwendet, die jedoch mit unahbängig ermittelten Marktdaten befüttert wurden. Abweichungen zwischen ermittelten und gehandelten Preisen außerhalb von definierten Toleranzschwellen wurden in einem Report zusammengefasst. Die Anwendung wurde auf Basis von MS Access erstellt, damit diese nach der Erstellung auch von der Controlling-Abteilung selbst weitergepflegt werden konnte.

Basel II/III Integrationsprojekt

Eine niederländische Großbank führte eine Kauflösung zur Berechnung und Reporting der Basel II/III Kennziffern ein. Die Lösung wurde für den Standardansatz, F-IRB und A-IRB für die jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden parametrisiert und getestet. Das Setup sowie Programmanpassungen wurden zentral entwickelt und anschließend weltweit an alle Töchter verteilt.

Fachlicher und technischer Test von Basel II/III Rechenkernen

Bei mehreren Banken wurde die Überprüfung der fachlichen und technischen Korrektheit der Berechnungsergebnisse der jeweiligen Basel-Anwendung zur Ermittlung regulatorisch relevanter Kenngrößen und Ergebnisse (RWA, EL, PD, LGD, Haircuts, Garantiezuordnung…) durchgeführt. Dabei kamen verschiedene Testvorgehen zum Einsatz: manueller Test einer repräsentativen Stichprobe und auch automatisierter Test des Vollbestandes über Vergleich der Ist-Ergebnisse mit automatisch berechneten Soll-Ergebnissen. Das automatisierte Testverfahren beschleunigte die Zeitspanne bis zur Produktivsetzung erheblich, da Regressionstests nach Bug-Fixes sofort Ergebnisse lieferten. Der angewandte regelbasierte Ansatz für den Test hatte den Vorteil, dass alle Tests auch für die Fachabteilung transparent waren und so auch von der Fachabteilung abgenommen werden konnten.

Basel II Simulation Engine

Im Rahmen der Basel II-Konsultationen wurde für eine große Universalbank eine Simulation-Engine für den Standardansatz, FIRB und AIRB sowie Grundsatz I konzipiert, um den Eigenkapitalbedarf des Gesamtbankportfolios für die Konsultationen frühzeitig quantifizieren und Änderungen aufgrund der neuen Ansätze abschätzen zu können.

Erstellung des Offenlegungsberichts unter teilweiser Verwendung von ABACUS/DaVinci

Zur Erstellung des Offenlegungsberichtes einer großen Hypothekenbank wurden für die Fachabteilung die Befüllung der Tabellenübersichten insbesondere für das Kreditrisiko ermittelt. Dabei konnte zum Teil auch auf von ABACUS/DaVinci ermittelte Tabellen zugegriffen werden, deren Korrektheit allerdings erst üperprüft und korrigiert werden mußte. Die Tätigkeit setzte sehr gute Kenntnisse der Fachmaterie als auch des technischen Umfelds voraus. Zur Ermittlung der Ergebnisse wurde eine Oracle-Datenbank und die RapidRep Reporting Suite eingesetzt.

Lösung für Basel II/III Berechnungen für Asset Backed Comercial Papers

Für die Berechnung der notwendigen Basel II Kennziffern für ABCP Originator- und Investor-Verbriefungen wurde eine Access-Anwendung geschaffen, die auf Basis von definierten Zulieferungen sämtliche relevanten Kenngrößen für diese Geschäfte ermittelt hat. Die Konzeption erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Fachabteilung des Kunden.  Die Berechnungsergebnisse der Anwendung waren Basis für die offiziellen Meldungen nach Basel II und später SolvV.

Unterstützung bei FIRB/AIRB Einführungen nach Basel II

Im Zuge der Einführung des Basisansatzes und des fortgeschrittenen Ansatzes nach Basel II/III wurden mehrere Banken dabei unterstützt, die notwendigen IT-Prozesse hierfür zu etablieren, nachdem im Vorfeld prototypische Anwendungen für Auswirkungsrechnungen nach den neuen Ansätzen erstellt wurden. Um die Ergebnisse der fertigen IT-Lösung zu validieren, wurden zumeist automatisierte Testverfahren eingesetzt.

Lösung für das Basel II Reporting von ABS-Papieren

Die Basel II Meldungen für das Kreditrisiko enthielten auch einen umfassenden Ansatz für Verbriefungspositionen. Zur Berechnung der Kennzahlen wurde sowohl der Supervisory Formula Approach (SFA) als auch der auf dem internen Rating basierende Ansatz (IAA) implementiert.

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